MPA(マネジャー・パフォーマンス・アナリティクス)|マーサージャパン

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資産運用コンサルティング

MPA(マネジャー・パフォーマンス・アナリティクス)

運用機関のリターンをデータベースとして組み込んだパフォーマンス分析およびプレゼンテーション・ソフトウエアです。

INDEX

MPAとは

 運用機関のリターンをデータベースとして組み込んだパフォーマンス分析およびプレゼンテーション・ソフトウエアで、マーサーの年金運用コンサルタントが運用評価および顧客報告資料作成に利用しています。
 このソフトの利用により、運用機関同士のリターンの比較、対ユニバースで運用機関のリターンの評価、インデックスに対する分析など、様々な定量評価が可能となっています。

運用機関のリターンのデータベース

 MPA(日本版)には、以下の分類で、運用機関より提供されている円ベースのリターンがデータベースとして組み込まれています。
国内株
国内株(小型)
国内債券
外国株式
外国債券
 
バランス型
オルタナティブ
主要資産パッシブ
 

MPAにより出力できるチャート(サンプル)

  1. 四分位チャート

     四分位チャートは運用機関のリターンを資産ごとのまとめたユニバースのリターンの分布を棒グラフで示し、分析対象の運用機関のリターンがユニバースとの比較で、どうであったかを確認することができます。
  2. リスク・リターン・チャート

     選択した1期間中で、リスク(標準偏差あるいは選択したインデックスに対するトラッキング・エラー)を横軸に、リターンを縦軸に、ユニバースに含まれる運用機関の分布がされて、評価対象運用機関がその分布の中でどこに位置づけされるかを確認することができます。
  3. ローリング・ピリオド・チャート

     評価対象の運用機関のリターン、トラッキング・エラー、インフォメーション・レシオなどの期間ごとの推移がわかるようにグラフが作成されます。
  4. スタイル・マップ

     MPAは株式について、リターンを使ってスタイル・インデックスとの関係から統計的に運用スタイルを分析する機能を持っています。このスタイル・マップは、大型、小型、およびグロース、バリューという観点から、ユニバースを構成する運用機関のスタイルのウエイトを示してグラフ化したものです。
上記以外にも以下のように様々な機能をMPAは備えています。
  • 元データの出力(エクセルに一括ダウンロードして、データの分析が可能)
  • 運用機関のリターンやリスクの一覧表(サーベイ)の出力
  • 相関分析
  • 上昇・下降相場パフォーマンス分析 など

MPA利用のメリット

  • マーサーの年金運用コンサルタントと同様の分析
  • 幅広い運用機関の間でのリターンの比較による適正な評価
  • 様々な手法および期間を選択して様々な角度からの分析
  • 魅力的な運用機関と運用戦略の発掘
  • ユーザーのデータの入力やMPAのデータのダウンロードによるユーザーによる加工性
 MPAのご紹介のために、少人数の参加者によるセミナーを随時開催しております。セミナーではMPAの説明だけにとどまらず、MPAのデータや機能を使って実践的な運用評価の考え方についてご説明いたします。また、説明セミナーの出席者には、無料でMPAをお試しいただけるように、CD-ROMを提供させていただきますので、以下の連絡先にメールあるいは電話でセミナー参加希望とご連絡ください。マーサーからスケジュールの連絡をさせていただきます。

MPA FAQサイト

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