ファクター投資:理論から実践へ

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資産/ファクター投資とスマートベータ
Calendar07 3月 2018

ファクター投資の話題は、過去数年において無視し難いものとなりました。スマートベータとも呼ばれる、より低い手数料でより高いリターンを得ることを目的とした多くの新商品が発表されてきたためです。

ファクター投資戦略は広範な可能性とアプローチを網羅しており、理論的には、持続可能な超過プレミアムを得るための魅力的なフレームワークを提供していますが、このフレームワークは、投資家の長年にわたる市場効率の問題を解決する魔法の杖なのでしょうか。

マーサーはファクター投資に関する助言を数年間行ってきました。本文書では、ロングオンリー株式投資の枠組みとしてのファクター投資を再考します。 投資家の皆様は、リスクの透明性とガバナンスの強化を願って、リターンを適切に把握することを模索しているため、ここでは切り離すことのできないメリットとデメリットを考察します。 

 

 

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